Spécialiste gouvernance risque de modèle - Quantification

Une carrière en tant que spécialiste en gouvernance du risque de modèle - Évaluation du risque dans l’équipe de Gestion du risque de modèle, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste en gouvernance à forte composante quantitative, responsable de faire évoluer, calibrer et maintenir les approches d’évaluation du risque de modèle de la Banque.

Dans ce rôle, tu contribues à renforcer la gouvernance du risque de modèle en t’assurant que le risque de modèle est évalué de façon cohérente à travers l’organisation, en fonction du risque inhérent lié à l’utilisation d’un modèle, incluant les vulnérabilités du modèle, la matérialité des impacts, l’incertitude du modèle, les limites, l’utilisation du modèle et les résultats du suivi continu.

Ton emploi

À titre de spécialiste en gouvernance du risque de modèle - Évaluation du risque, tu devras :

• Piloter l’évolution, la calibration et l’expansion continues de la méthodologie établie de cotation et d’évaluation du risque de modèle de la Banque, incluant les pratiques liées au risque inhérent de modèle, aux vulnérabilités des modèles, à la matérialité des impacts, à l’incertitude, aux limites et à l’utilisation des modèles.
• Définir et calibrer des critères clairs et mesurables afin de soutenir une cotation cohérente du risque de modèle à travers les types de modèles, les lignes d’affaires et les catégories de risques, en tenant compte de facteurs quantitatifs et qualitatifs.
• Établir les dimensions d’évaluation à considérer, notamment la complexité du modèle, la méthodologie, les hypothèses, la fiabilité des données, le niveau d’autonomie, l’utilisation prévue, l’objectif d’affaires, l’impact sur la clientèle, l’exposition réglementaire et les impacts financiers, opérationnels ou réputationnels potentiels.
• Appliquer un jugement quantitatif afin d’évaluer les principaux facteurs de risque de modèle, incluant l’incertitude du modèle, la sensibilité aux hypothèses, la qualité des données, la stabilité de la performance, les limites du modèle et les changements dans son utilisation ou son environnement.
• Réviser et challenger l’application de l’approche de cotation du risque de modèle par les parties prenantes afin de s’assurer que les évaluations sont complètes, bien appuyées, appliquées de façon cohérente et alignées sur les attentes de gouvernance.
• Définir les attentes relatives à l’attribution, la révision et la mise à jour des cotes de risque de modèle tout au long du cycle de vie des modèles, incluant lorsque des événements déclencheurs surviennent, tels que des changements importants au modèle, des changements d’utilisation, une détérioration de la performance, des changements aux données ou à l’infrastructure.
• Analyser les résultats du suivi continu, les limites des modèles, les résultats de validation, les tendances d’utilisation et l’information relative aux contrôles afin de déterminer si l’approche de cotation du risque de modèle demeure appropriée et efficace.
• Soutenir la visibilité du risque de modèle inhérent et résiduel dans la reddition de comptes de gouvernance, tout en veillant à ce que les attentes de surveillance demeurent alignées sur le niveau et la nature du risque inhérent.
• Identifier les tendances, les incohérences, les thèmes émergents et les éléments nécessitant un raffinement méthodologique, des orientations additionnelles ou une attention de gouvernance.
• Recommander des améliorations à la méthodologie d’évaluation, aux critères de cotation, aux standards de documentation, aux outils de gouvernance et aux pratiques de reddition de comptes.
• Préparer des documents décisionnels pour la haute direction et les comités de gouvernance, mettant en évidence les résultats de cotation du risque de modèle, les considérations méthodologiques, les limites significatives, l’analyse des impacts, les thèmes émergents et les éléments nécessitant une attention ou une décision.
• Collaborer avec les propriétaires de modèles, les développeurs de modèles, les validateurs, les lignes d’affaires, les équipes technologiques et les partenaires en risque afin que la méthodologie de cotation du risque de modèle soit comprise, appliquée de façon cohérente et intégrée aux processus de gouvernance.
• Offrir du soutien-conseil et de la formation aux parties prenantes sur les attentes liées à la cotation du risque de modèle, incluant le risque inhérent, la matérialité, l’incertitude, les limites, les résultats du suivi continu, les événements déclencheurs et les implications de gouvernance.

Ton équipe

Au sein du groupe de Gestion du risque de modèle, tu fais partie d’une équipe de professionnel·les qui assure une surveillance de deuxième ligne de défense du risque de modèle à travers la Banque. Tu relèves de la directrice principale, Gouvernance du risque de modèle.

Notre équipe se démarque par sa rigueur analytique, son esprit de gouvernance proactif, son approche collaborative et sa capacité à influencer les parties prenantes liées aux modèles à travers la Banque.

Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par un environnement de travail hybride, ainsi que par un horaire modulable et adaptable.

La Banque valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Être titulaire d’un baccalauréat en mathématiques, statistiques, économie, finance, ingénierie, informatique, science des données, actuariat, gestion des risques ou dans un domaine quantitatif connexe et posséder 7 années d’expérience pertinente; OU être titulaire d’une maîtrise dans un domaine quantitatif, financier, technologique ou lié à la gestion des risques et posséder 5 années d’expérience pertinente.
• Expérience en gestion du risque de modèle, validation de modèles, évaluation quantitative des risques, méthodologie des risques, analytique des risques, modélisation statistique, modélisation financière ou science des données dans le secteur des services financiers.
• Forte compréhension des concepts liés au risque de modèle, incluant le risque inhérent, les vulnérabilités des modèles, la matérialité, l’incertitude, les limites des modèles, la gouvernance du cycle de vie et le suivi continu.
• Expérience dans le développement, le maintien ou l’amélioration de méthodologies de cotation du risque, de cadres d’évaluation, de critères quantitatifs et qualitatifs, d’outils de gouvernance, de cadres analytiques ou de rapports de gestion.
• Solides compétences quantitatives, avec la capacité d’évaluer les méthodologies de modèles, les hypothèses, les intrants de données, les extrants, les limites, les indicateurs de performance, les résultats du suivi continu et les impacts potentiels.
• Capacité à exercer un jugement solide dans l’évaluation du risque de modèle, à challenger les hypothèses et à déterminer si les conclusions de risque sont bien appuyées et appliquées de façon cohérente.
• Bonne compréhension des cadres de gouvernance, des environnements de contrôle, de la documentation des modèles, des pratiques de validation, des attentes de suivi continu, de la gestion des enjeux et de la reddition de comptes aux comités.
• Fortes aptitudes analytiques et communicationnelles, avec la capacité d’expliquer clairement des sujets quantitatifs et de gouvernance complexes à des parties prenantes de haut niveau.
• Capacité à collaborer avec les propriétaires de modèles, les développeurs de modèles, les validateurs, les lignes d’affaires, les équipes technologiques et les partenaires en risque, et à les influencer.
• Maîtrise avancée d’Excel et de PowerPoint; expérience avec Python, R, SQL, SAS, Power BI ou d’autres outils analytiques, un atout.

Tes avantages En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :
* Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options * Assurance collective flexible * Régime de retraite généreux * Régime d’acquisition d’actions * Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille * Services bancaires préférentiels * Implication dans des initiatives communautaires * Service de télémédecine * Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil
Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.
Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.
L'audace d'agir dans un environnement humain Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.
Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.
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